НБУ начнет стресс-тестирование 21 банка по обновленной методике
8 мая 2025 08:05
Национальный банк Украины утвердил методологию стресс-тестирования банков в 2025 году. Проверка начнется в июне и охватит 21 банк, на которые приходится более 90% активов банковской системы. Об этом говорится на сайте регулятора, информирует «Коммерсант Украинский»
В этом году стресс-тестирование будет происходить по обновленной методике, которая предусматривает использование неблагоприятного макроэкономического сценария. Это позволит глубже оценить риски, которым могут подвергаться банки в условиях длительного кризиса.
В 2023 году оценка устойчивости проводилась исключительно по базовому сценарию на основе прогнозов НБУ.
Негативный сценарий предусматривает, в частности, снижение ВВП на 3,1% в первый год прогнозного периода. При этом учитывается опыт подобных проверок в странах ЕС. Горизонт стресс-тестирования останется традиционным — три года. Балансы банков будут статическими, то есть структура и объемы активов не будут меняться, кроме случаев, когда на них влияют риски или курсовые переоценки.
Также уже традиционно стресс-тест будет предполагать реализацию кредитного и рыночного (процентного и валютного) рисков.
Кредитный риск возникает вследствие ухудшения качества кредитов. Параметры ухудшения качества определяются для кредитов крупных корпоративных должников индивидуально и для других кредитов на портфельной основе.
Процентный риск в неблагоприятном сценарии реализуется из-за неизменности ставок по активам и роста стоимости обязательств.
Валютный риск реализуется через переоценку открытой валютной позиции вследствие девальвации, изменение компоненты валютного риска в составе рыночного риска, а также опосредованно через кредитный и процентный риски.
Дополнительно Национальный банк в неблагоприятном сценарии также предусмотрел влияние на капитал банков реализации операционного риска.
По результатам оценки будет определено, соответствует ли капитал банков установленным нормативам в кризисных условиях. В случае отклонения от нормативов банки должны будут разработать и реализовать программу капитализации или реструктуризации.
Окончательные результаты стресс-тестирования будут обнародованы до конца года в разрезе банков.
