26 банків пройдуть стрес-тест НБУ за двома сценаріями: що треба знати вкладникам
5 Травня 06:45
Національний банк України схвалив методологію стрес-тестування банків у 2026 році. Це третій і фінальний етап оцінки стійкості банківської системи, який покаже, чи мають фінустанови достатньо капіталу для роботи навіть у разі глибокої та тривалої кризи. Перевірку пройдуть 26 банків, на які припадає понад 90% активів банківської системи.
Про це повідомив Національний банк України, інформує «Комерсант Український»
Оцінювання проводитимуть на трирічному прогнозному горизонті за двома сценаріями — базовим і несприятливим.
Що таке стрес-тестування банків
Стрес-тестування — це перевірка, яка моделює, як банк працюватиме в умовах економічного погіршення.
Регулятор оцінює, чи вистачить банку капіталу, якщо ситуація в економіці стане складнішою: впаде ВВП, зросте інфляція, подорожчають ресурси, погіршиться платоспроможність позичальників.
Для НБУ це один із головних інструментів контролю за стабільністю банківської системи.
Скільки банків перевірить НБУ
У 2026 році стрес-тестування охопить 26 банків.
На ці фінустанови припадає понад 90% активів усієї банківської системи України.
Тобто йдеться про найбільші та системно важливі банки, стан яких має ключове значення для фінансової стабільності країни.
Які сценарії застосує Нацбанк
Оцінювання проводитимуть за двома макроекономічними сценаріями:
| Сценарій | Що передбачає |
|---|---|
| Базовий | ґрунтується на офіційному макроекономічному прогнозі НБУ та консенсусних прогнозах обмінного курсу |
| Несприятливий | моделює глибоку і тривалу кризу, але не є прогнозом розвитку подій |
Важливо: несприятливий сценарій не означає, що НБУ очікує саме такого розвитку ситуації. Це умовна модель для перевірки запасу міцності банків.
Що передбачає несприятливий сценарій
Несприятливий сценарій стрес-тестування моделює різке погіршення економічної ситуації протягом перших двох років прогнозного періоду.
Він включає кілька ключових припущень:
- падіння реального ВВП у перші два роки;
- скорочення виробництва;
- зниження внутрішнього попиту;
- погіршення зовнішнього середовища;
- прискорення інфляції через девальвацію та скорочення пропозиції;
- зростання процентних ставок;
- подорожчання зобов’язань для банків;
- погіршення фінансового стану бізнесу;
- зниження добробуту домогосподарств;
- зростання кредитного ризику;
- часткове відновлення економіки на третьому році.
Такий сценарій дозволяє оцінити, чи зможуть банки витримати одночасний тиск одразу кількох негативних факторів.
Дивіться нас у YouTube: важливі теми – без цензури
Які ризики оцінюватиме НБУ
Методологія передбачає оцінку чотирьох основних ризиків.
Кредитний ризик
Це ризик того, що позичальники не зможуть обслуговувати кредити. У кризовому сценарії він зростає через падіння доходів бізнесу та населення.
Для великих корпоративних позичальників дефолт оцінюватимуть індивідуально. Для інших кредитів застосовуватимуть портфельний підхід.
Процентний ризик
Цей ризик пов’язаний зі зміною процентних ставок. Якщо ставки зростають, банкам може дорожчати залучення ресурсів, а процентна маржа — скорочуватися.
Валютний ризик
Валютний ризик виникає через переоцінку активів і зобов’язань у разі зміни курсу. Для банків це важливо, якщо вони мають значні валютні позиції або клієнтів із валютними кредитами.
Операційний ризик
Операційний ризик враховуватимуть у першому році несприятливого сценарію. Він може включати втрати через збої процесів, систем, людський фактор або зовнішні події.
Що буде, якщо банку не вистачить капіталу
Якщо за результатами стрес-тестування НБУ виявить дефіцит капіталу понад нормативний мінімум, банк повинен буде підготувати програму:
- капіталізації;
- реструктуризації;
- або інших заходів для відновлення достатності капіталу.
Фактично банк має показати регулятору, як він планує закрити виявлений дефіцит і забезпечити стабільну роботу.
Що показали стрес-тести минулого року
За результатами стрес-тестування 2025 року підвищені вимоги до достатності капіталу були встановлені для дев’яти банків.
На ці банки припадало близько 18% активів банківської системи.
Це означає, що більшість системи продемонструвала достатній запас стійкості, але частина фінустанов потребувала додаткової уваги з боку регулятора.
Чому це важливо для вкладників і бізнесу
Для вкладників стрес-тестування — це сигнал, що найбільші банки проходять регулярну перевірку на здатність витримувати економічні шоки.
Для бізнесу це важливо тому, що стабільні банки можуть активніше кредитувати економіку. Якщо банк має достатньо капіталу, він краще здатний видавати кредити, підтримувати клієнтів і працювати навіть в умовах високої невизначеності.
Читайте нас в Telegram: важливі теми – без цензури
