26 банков пройдут стресс-тест НБУ по двум сценариям: что нужно знать вкладчикам
5 мая 06:45
Национальный банк Украины утвердил методологию стресс-тестирования банков в 2026 году. Это третий и заключительный этап оценки устойчивости банковской системы, который покажет, достаточно ли у финансовых учреждений капитала для работы даже в случае глубокого и продолжительного кризиса. Проверку пройдут 26 банков, на долю которых приходится более 90% активов банковской системы.
Об этом сообщил Национальный банк Украины, информирует «Коммерсант Украинский»
Оценку будут проводить на трехлетнем прогнозном горизонте по двум сценариям — базовому и неблагоприятному.
Что такое стресс-тестирование банков
Стресс-тестирование — это проверка, которая моделирует, как банк будет работать в условиях ухудшения экономической ситуации.
Регулятор оценивает, хватит ли банку капитала, если ситуация в экономике станет сложнее: упадет ВВП, вырастет инфляция, подорожают ресурсы, ухудшится платежеспособность заемщиков.
Для НБУ это один из главных инструментов контроля за стабильностью банковской системы.
Сколько банков проверит НБУ
В 2026 году стресс-тестирование охватит 26 банков.
На эти финучреждения приходится более 90% активов всей банковской системы Украины.
То есть речь идет о крупнейших и системно значимых банках, состояние которых имеет ключевое значение для финансовой стабильности страны.
Какие сценарии применит Нацбанк
Оценка будет проводиться по двум макроэкономическим сценариям:
| Сценарий | Что предусматривает |
|---|---|
| Базовый | основан на официальном макроэкономическом прогнозе НБУ и консенсус-прогнозах обменного курса |
| Неблагоприятный | моделирует глубокий и длительный кризис, но не является прогнозом развития событий |
Важно: неблагоприятный сценарий не означает, что НБУ ожидает именно такого развития ситуации. Это условная модель для проверки запаса прочности банков.
Что предусматривает неблагоприятный сценарий
Неблагоприятный сценарий стресс-тестирования моделирует резкое ухудшение экономической ситуации в течение первых двух лет прогнозного периода.
Он включает несколько ключевых допущений:
- падение реального ВВП в первые два года;
- сокращение производства;
- снижение внутреннего спроса;
- ухудшение внешней среды;
- ускорение инфляции из-за девальвации и сокращения предложения;
- рост процентных ставок;
- подорожание обязательств для банков;
- ухудшение финансового состояния бизнеса;
- снижение благосостояния домохозяйств;
- рост кредитного риска;
- частичное восстановление экономики на третьем году.
Такой сценарий позволяет оценить, смогут ли банки выдержать одновременное давление сразу нескольких негативных факторов.
Смотрите нас в YouTube: важные темы – без цензуры
Какие риски будет оценивать НБУ
Методология предусматривает оценку четырех основных рисков.
Кредитный риск
Это риск того, что заемщики не смогут обслуживать кредиты. В кризисном сценарии он возрастает из-за падения доходов бизнеса и населения.
Для крупных корпоративных заемщиков дефолт будут оценивать индивидуально. Для остальных кредитов будут применять портфельный подход.
Процентный риск
Этот риск связан с изменением процентных ставок. Если ставки растут, банкам может дорожать привлечение ресурсов, а процентная маржа — сокращаться.
Валютный риск
Валютный риск возникает из-за переоценки активов и обязательств в случае изменения курса. Для банков это важно, если у них есть значительные валютные позиции или клиенты с валютными кредитами.
Операционный риск
Операционный риск будет учитываться в первый год неблагоприятного сценария. Он может включать потери из-за сбоев процессов, систем, человеческого фактора или внешних событий.
Что будет, если банку не хватит капитала
Если по результатам стресс-тестирования НБУ выявит дефицит капитала сверх нормативного минимума, банк должен будет подготовить программу:
- капитализации;
- реструктуризации;
- или других мер по восстановлению достаточности капитала.
Фактически банк должен показать регулятору, как он планирует покрыть выявленный дефицит и обеспечить стабильную работу.
Что показали стресс-тесты прошлого года
По результатам стресс-тестирования 2025 года повышенные требования к достаточности капитала были установлены для девяти банков.
На эти банки приходилось около 18% активов банковской системы.
Это означает, что большая часть системы продемонстрировала достаточный запас устойчивости, но часть финучреждений требовала дополнительного внимания со стороны регулятора.
Почему это важно для вкладчиков и бизнеса
Для вкладчиков стресс-тестирование — это сигнал о том, что крупнейшие банки проходят регулярную проверку на способность выдерживать экономические шоки.
Для бизнеса это важно потому, что стабильные банки могут активнее кредитовать экономику. Если у банка достаточно капитала, он лучше способен выдавать кредиты, поддерживать клиентов и работать даже в условиях высокой неопределенности.
Читайте нас в Telegram: важные темы – без цензуры
